Сравнение LEIFX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEIFX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 4.32% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 16.06% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LEIFX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 7.86% против 4.46% соответственно.
LEIFX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.86%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEIFX и HDCTX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
LEIFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
LEIFX
HDCTX
Сравнение LEIFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEIFX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.75 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.96 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.25 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEIFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LEIFX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и HDCTX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 24.30% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и HDCTX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEIFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -59.05% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.95% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -18.22% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -19.43% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.07% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -6.45% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.59% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и HDCTX
Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEIFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.15% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 6.30% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 11.06% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 10.49% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 11.44% | +5.94% |