PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		2.97%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.11% соответственно.

LEIFX

1 день
0.19%
1 месяц
-5.65%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.97%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.40%
10 лет*
7.72%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACIIXLEIFX с QIACXLEIFX с ACTIXLEIFX с AVERXLEIFX с BEARXLEIFX с TWEIX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий LEIFX и FBLEX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

4.92

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.91

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между LEIFX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и FBLEX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.62%, что больше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.62%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и FBLEX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-39.73%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.55%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-19.00%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-39.73%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.89%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.86%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.49%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и FBLEX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.48%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.78%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.13%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.78%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.39%

-0.01%