Сравнение LEIFX с AADEX
LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LEIFX returned 7.84%/yr vs 11.86%/yr for AADEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LEIFX charges 1.11%/yr vs 0.63%/yr for AADEX.
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и AADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEIFX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у AADEX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям AADEX по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.86% соответственно.
LEIFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.84%
AADEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам LEIFX и AADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 5.16% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 16.06% |
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 8.02% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
Correlation
The correlation between LEIFX and AADEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 1987 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between LEIFX and AADEX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEIFX vs. AADEX — Ранг доходности на риск
LEIFX
AADEX
Сравнение LEIFX c AADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEIFX | AADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.01 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.31 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEIFX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и AADEX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и AADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEIFX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -59.56% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -7.31% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -19.24% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -19.67% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -41.69% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | 0.00% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -8.03% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.13% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и AADEX
Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEIFX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.47% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 8.30% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 11.53% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.25% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.53% | -2.14% |
Сравнение комиссий LEIFX и AADEX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и AADEX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности AADEX в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.09% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 24.27% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
LEIFX and AADEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEIFX has higher volatility (2.82%) compared to AADEX (2.47%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs AADEX's -59.56%.
LEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEIFX и AADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор