PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEHIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEHIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

LEHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LEHIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEHIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEHIX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund		-1.45%19.00%11.48%19.83%-18.24%18.86%13.12%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, LEHIX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

LEHIX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.75%
1 год
17.97%
3 года*
13.66%
5 лет*
7.36%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LEHIX:
LEHIX с VOOLEHIX с VGTLEHIX с QQQLEHIX с VIGIXLEHIX с ASFYXLEHIX с BDJLEHIX с ECAT
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий LEHIX и VTCLX

LEHIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
LEHIX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund

Доходность на риск

LEHIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEHIX
Ранг доходности на риск LEHIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEHIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEHIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEHIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEHIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEHIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEHIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEHIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.50

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.35

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEHIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEHIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEHIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEHIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Корреляция

Корреляция между LEHIX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEHIX и VTCLX

Дивидендная доходность LEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEHIX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund		1.89%1.86%0.00%2.20%2.00%2.52%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок LEHIX и VTCLX

Максимальная просадка LEHIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEHIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEHIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-55.18%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-12.20%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-24.98%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.12%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.61%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.53%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LEHIX и VTCLX

BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.44% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEHIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.68%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.43%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.23%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

18.26%

-3.67%