PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с OBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с OBTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 11.82%/yr vs 8.44%/yr for OBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и OBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.45%.

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

OBTC

1 день
-2.72%
1 месяц
-18.30%
С начала года
-25.45%
6 месяцев
-25.31%
1 год
-28.83%
3 года*
53.99%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и OBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%-19.01%8.96%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-25.45%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-74.76%

Correlation

The correlation between LEGR and OBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.34

The correlation between LEGR and OBTC shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Osprey Bitcoin Trust

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с ETHOBTC с STCEOBTC с BFAPOBTC с SBITOBTC с CBTJOBTC с AETH

Доходность на риск

LEGR vs. OBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c OBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGROBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.65

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.76

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.64

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-1.15

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. OBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа OBTC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и OBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGROBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.65

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.21

+0.81

Просадки

Сравнение просадок LEGR и OBTC

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и OBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGROBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-94.50%

+58.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-45.41%

+35.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-45.41%

+31.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-83.76%

+52.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-62.77%

+61.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-69.63%

+63.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

25.06%

-22.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и OBTC

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.93%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGROBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.55%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

34.48%

-23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

44.27%

-30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

58.11%

-41.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

71.56%

-51.25%

Сравнение комиссий LEGR и OBTC

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и OBTC

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and OBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBTC has higher volatility (9.55%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs OBTC's -94.50%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.82% vs 8.44% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.82% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for OBTC.

LEGR is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: First Trust and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.49% for OBTC.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и OBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор