PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с CVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LEGR returned 23.96%/yr vs 21.69%/yr for CVIE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 19.14%.

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и CVIE

2026 (YTD)202520242023
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%30.83%16.25%9.98%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%

Correlation

The correlation between LEGR and CVIE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.82

The correlation between LEGR and CVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и CVIE

Секторы
LEGR
CVIE

Финансовые услуги

42.5%
24.6%

Технологии

27.3%
22.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.7%

Промышленность

5.6%
16.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.1%

Сырьевые материалы

1.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.6%

Здравоохранение

1.3%
7.9%

Энергетика

0.8%
1.1%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
CVIE
24.6%

Технологии

LEGR
27.3%
CVIE
22.6%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
CVIE
3.9%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
CVIE
6.7%

Промышленность

LEGR
5.6%
CVIE
16.7%

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
CVIE
3.1%

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
CVIE
6.2%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
CVIE
5.6%

Здравоохранение

LEGR
1.3%
CVIE
7.9%

Энергетика

LEGR
0.8%
CVIE
1.1%

Недвижимость

LEGR

-

CVIE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX

Доходность на риск

LEGR vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRCVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.18

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.00

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.85

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

11.31

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVIE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRCVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.28

-0.67

Просадки

Сравнение просадок LEGR и CVIE

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и CVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-13.52%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.71%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-13.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.49%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.63%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.19%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и CVIE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.85%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.03%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.23%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

16.59%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.38%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

15.38%

+4.93%

Сравнение комиссий LEGR и CVIE

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CVIE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и CVIE

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CVIE в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and CVIE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to LEGR (4.85%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs CVIE's -13.52%.

On 3-year performance, LEGR leads with 23.96% vs 21.69% for CVIE. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LEGR has performed better with a 23.96% return vs 21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

CVIE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.66% for LEGR.

LEGR is categorized as Blockchain, while CVIE is Foreign Large Cap Equities. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. They also come from different issuers: First Trust and Calvert. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.18% for CVIE.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и CVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор