PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. LEGR is passively managed, while AIEQ is actively managed. Over the past year, LEGR returned 30.85% vs 23.23% for AIEQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и AIEQ

2026 (YTD)20252024
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%30.83%15.94%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%

Correlation

The correlation between LEGR and AIEQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between LEGR and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и AIEQ

Секторы
LEGR
AIEQ

Финансовые услуги

42.5%
13.1%

Технологии

27.3%
35.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.5%

Промышленность

5.6%
8.3%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.7%

Здравоохранение

1.3%
7.1%

Энергетика

0.8%
2.7%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
AIEQ
13.1%

Технологии

LEGR
27.3%
AIEQ
35.7%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
AIEQ
12.3%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
AIEQ
10.5%

Промышленность

LEGR
5.6%
AIEQ
8.3%

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
AIEQ
0.6%

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
AIEQ
2.4%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
AIEQ
5.7%

Здравоохранение

LEGR
1.3%
AIEQ
7.1%

Энергетика

LEGR
0.8%
AIEQ
2.7%

Недвижимость

LEGR

-

AIEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

LEGR vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.89

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.60

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.56

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

9.92

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIEQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.89

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LEGR и AIEQ

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-24.19%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.11%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.18%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.31%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.35%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и AIEQ

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что LEGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.05%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.37%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.32%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

19.46%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.46%

+0.85%

Сравнение комиссий LEGR и AIEQ

LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и AIEQ

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and AIEQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEGR has higher volatility (4.85%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, LEGR leads with 30.85% vs 23.23% for AIEQ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 30.85% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

LEGR has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.39% for AIEQ.

LEGR is categorized as Blockchain, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and ETFMG. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.80% for AIEQ.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор