PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE).

LEEU.DE и LMWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		4.18%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям LMWE.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 2.24% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

LMWE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.97%
1 год
3.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с ESAD.DELEEU.DE с GOAI.DELEEU.DE с WTRE.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с IQQP.DE

Сравнение комиссий LEEU.DE и LMWE.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LEEU.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DELMWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.24

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.41

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.15

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

-0.37

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LMWE.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.40

-0.21

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и LMWE.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и LMWE.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности LMWE.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.50%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и LMWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-42.37%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.20%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-30.69%

-17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-42.37%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-14.08%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-10.67%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

7.21%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и LMWE.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.54%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.08%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

15.10%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

15.24%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

17.00%

+3.01%