PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

LEEU.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-9.33%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.29%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью -6.29%.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

GOAI.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.76%
1 год
13.19%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий LEEU.DE и GOAI.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LEEU.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.57

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.92

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.49

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

4.12

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.60

-0.41

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и GOAI.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и GOAI.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-34.25%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-14.45%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-28.67%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-11.26%

-18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-7.29%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.21%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и GOAI.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.77%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

14.61%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

23.18%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

19.29%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

20.10%

-0.09%