PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с TRET.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE).

LEEU.DE и TRET.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. TRET.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность GPR Global 100. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-3.26%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.28%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TRET.DE с доходностью 4.28%.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

TRET.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.76%
1 год
4.43%
3 года*
7.88%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с VNQTRET.DE с REETTRET.DE с ERN1.L

Сравнение комиссий LEEU.DE и TRET.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.

LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

LEEU.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DETRET.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.29

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.48

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.90

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

2.90

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и TRET.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и TRET.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TRET.DE в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.43%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и TRET.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и TRET.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-41.75%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.76%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-30.36%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-5.40%

-24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-12.40%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.59%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и TRET.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.08%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.66%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

15.27%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

15.13%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

17.94%

+2.07%