PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с ZPRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с ZPRP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE).

LEEU.DE и ZPRP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. ZPRP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и ZPRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и ZPRP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.86%6.98%-2.34%19.03%-36.37%10.87%-6.56%26.91%-5.98%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ZPRP.DE с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям ZPRP.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 1.45% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

ZPRP.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.47%
3 года*
10.83%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с ZPRP.DE:
ZPRP.DE с VNQZPRP.DE с VUAA.DEZPRP.DE с IWDP.LZPRP.DE с ASRM.DEZPRP.DE с WTRE.DEZPRP.DE с H4Z7.DEZPRP.DE с WTER.DE

Сравнение комиссий LEEU.DE и ZPRP.DE

И LEEU.DE, и ZPRP.DE имеют комиссию равную 0.30%.

LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

LEEU.DE vs. ZPRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZPRP.DE
Ранг доходности на риск ZPRP.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRP.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRP.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRP.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRP.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c ZPRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DEZPRP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.56

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.86

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.46

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

1.64

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. ZPRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ZPRP.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и ZPRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DEZPRP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.10

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и ZPRP.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и ZPRP.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ZPRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и ZPRP.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, примерно равная максимальной просадке ZPRP.DE в -48.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и ZPRP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DEZPRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-48.69%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-15.29%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-48.69%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-48.69%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-25.05%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-16.69%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.32%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и ZPRP.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DEZPRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

7.44%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.43%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.80%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

21.99%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

19.68%

+0.33%