PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с ESAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с ESAD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE).

LEEU.DE и ESAD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. ESAD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и ESAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и ESAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-35.04%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		4.04%-3.81%3.54%7.64%-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ESAD.DE с доходностью 4.04%.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

ESAD.DE

1 день
1.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.61%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с EMEC.DEESAD.DE с EMWE.DEESAD.DE с TRET.DEESAD.DE с IQQ6.DEESAD.DE с ESEA.DE

Сравнение комиссий LEEU.DE и ESAD.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ESAD.DE в 0.41%.

ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LEEU.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DEESAD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.11

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.24

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.55

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

1.64

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. ESAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ESAD.DE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и ESAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DEESAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и ESAD.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и ESAD.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и ESAD.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и ESAD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DEESAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-30.37%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-8.80%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-14.50%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-17.84%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.77%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и ESAD.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DEESAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.75%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.73%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

14.18%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

14.91%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

14.91%

+5.10%