Сравнение LEDS с ITOT

С начала года, LEDS показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции LEDS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -8.68% против 13.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SemiLEDs Corporation (LEDS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEDS на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEDS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LEDS и ITOT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

LEDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка LEDS за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEDS и ITOT.

SemiLEDs Corporation (LEDS) имеет более высокую волатильность в 30.65% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что LEDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.