Сравнение LDRX с FTQI
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. LDRX is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, LDRX returned 21.23% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
LDRX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам LDRX и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 9.04% | 23.63% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 19.52% |
Correlation
The correlation between LDRX and FTQI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between LDRX and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. FTQI — Ранг доходности на риск
LDRX
FTQI
Сравнение LDRX c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 20.07 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и FTQI
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -19.42% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -6.24% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.85% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.73% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.32% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и FTQI
SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.92% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 8.83% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 10.87% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 14.82% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 12.98% | +0.26% |
Сравнение комиссий LDRX и FTQI
LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и FTQI
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.10% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and FTQI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRX has higher volatility (3.78%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, LDRX dropped -10.62% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 21.23% for LDRX. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 1.10% for LDRX.
LDRX is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Summit Global Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор