Сравнение LDRT с TLTX
LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. LDRT is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LDRT charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности LDRT и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRT показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 1.13%.
LDRT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRT и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 0.70% | 2.88% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.13% | 6.02% |
Correlation
The correlation between LDRT and TLTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRT vs. TLTX — Ранг доходности на риск
LDRT
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRT c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRT | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRT и TLTX
Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRT | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.11% | -6.35% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.62% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.29% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRT и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRT | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 9.26% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 9.26% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 9.26% | -6.50% |
Сравнение комиссий LDRT и TLTX
LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRT и TLTX
Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TLTX в 17.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.09% | 3.86% | 0.69% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.25% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRT and TLTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.25%, compared with 4.09% for LDRT.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для LDRT и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор