Сравнение LDRH с NHYB
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDRH показывает доходность 2.02%, а NHYB немного ниже – 1.96%.
LDRH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.02% | 1.24% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between LDRH and NHYB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. NHYB — Ранг доходности на риск
LDRH
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRH c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и NHYB
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -2.40% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.36% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.62% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.62% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.62% | -0.15% |
Сравнение комиссий LDRH и NHYB
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и NHYB
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and NHYB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
LDRH has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 4.24% for NHYB.
LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор