Сравнение LDRH с MHY
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
LDRH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.02% | 1.46% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between LDRH and MHY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. MHY — Ранг доходности на риск
LDRH
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRH c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и MHY
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -1.58% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.29% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 2.99% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.99% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.99% | +0.48% |
Сравнение комиссий LDRH и MHY
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и MHY
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and MHY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
LDRH has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: iShares and Man Group. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор