PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с SLDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с SLDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. SLDAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и SLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и SLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		-1.38%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SLDAX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SLDAX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.82% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

SLDAX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.88%
1 год
2.45%
3 года*
1.66%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMX
Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SBIFXSLDAX с SOAIXSLDAX с PTCIXSLDAX с RPLCXSLDAX с DEEIXSLDAX с SPIIX

Сравнение комиссий LDRAX и SLDAX

И LDRAX, и SLDAX имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXSLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.35

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.73

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

1.72

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. SLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SLDAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и SLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXSLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.09

Корреляция

Корреляция между LDRAX и SLDAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и SLDAX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью SLDAX в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		4.71%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и SLDAX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, примерно равная максимальной просадке SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXSLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-36.12%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-5.22%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-35.17%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-36.12%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-21.38%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-10.49%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.22%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и SLDAX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) имеют волатильность 3.47% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXSLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.32%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

5.13%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

8.67%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.17%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

11.27%

+0.13%