PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 16.00%/yr for QBR-B.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDOS торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 14.97% против 16.00% соответственно.

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-16.67%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%

QBR-B.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
17.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
32.19%
1 год
73.84%
3 года*
30.44%
5 лет*
17.37%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.13%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%21.76%12.69%37.37%

Correlation

The correlation between LDOS and QBR-B.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.16

The correlation between LDOS and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$15.64B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

LDOS:

$10.92

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

LDOS:

11.19

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

LDOS:

0.09

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

LDOS:

0.92

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

LDOS:

3.12

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

LDOS vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDOSQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
3.05

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.99

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.52

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

6.18

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

20.90

-21.99

LDOS vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDOS и QBR-B.TO

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDOSQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-74.00%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.73%

-12.00%

-26.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-21.14%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-32.29%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-36.76%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.49%

-2.81%

-35.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-12.80%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

3.54%

+11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDOSQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

10.42%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

18.04%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

24.31%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

22.62%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

21.93%

+5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и QBR-B.TO

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
1.40B
(LDOS) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LDOS значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности LDOS и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
17.3%
43.6%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

LDOS and QBR-B.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор