Сравнение LDO.MI с MSFT
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 24.49%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции LDO.MI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.15% против 24.49% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 24.49%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.76% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LDO.MI
MSFT
Сравнение LDO.MI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.35 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.71 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.48 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и MSFT
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -51.87% | -38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -33.31% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -33.31% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -33.31% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -33.31% | -39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -22.02% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -10.42% | -42.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 16.59% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и MSFT
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 9.99% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 22.14% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 25.64% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 26.48% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 27.46% | +10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и MSFT
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор