PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDO.MI с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDO.MI с LDOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, LDO.MI returned 20.81%/yr vs 14.61%/yr for LDOS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDO.MI и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDO.MI торгуется в EUR, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDO.MI показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -31.07%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 20.81% против 14.61% соответственно.

LDO.MI

1 день
-0.43%
1 месяц
7.30%
С начала года
8.79%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.73%
3 года*
73.47%
5 лет*
50.82%
10 лет*
20.81%

LDOS

1 день
0.15%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-31.07%
6 месяцев
-34.35%
1 год
-16.53%
3 года*
12.10%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDO.MI и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		8.79%91.71%75.75%87.70%29.81%6.60%-42.19%37.99%-21.37%-24.95%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-31.07%11.49%43.40%1.37%27.48%-7.78%-0.03%93.09%-12.81%13.27%

Correlation

The correlation between LDO.MI and LDOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo S.p.A.

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LDO.MI:
LDO.MI с FINMYLDO.MI с SAABYLDO.MI с BA.LLDO.MI с RHM.DELDO.MI с AM.PALDO.MI с SPYLDO.MI с BAESY
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

LDO.MI vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDO.MI
Ранг доходности на риск LDO.MI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDO.MI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDO.MI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDO.MI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDO.MI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDO.MI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDO.MI c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDO.MILDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.55

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.60

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.42

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.03

+2.16

LDO.MI vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDO.MI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDO.MI и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDO.MI и LDOS

Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки LDOS в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDO.MILDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-53.71%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.76%

-39.04%

+15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-43.50%

+19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-43.50%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.15%

-43.50%

-29.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-43.42%

+26.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-19.40%

-18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

16.08%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LDO.MI и LDOS

Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDO.MILDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

6.36%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

25.68%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

29.97%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

27.58%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

28.34%

+9.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDO.MI и LDOS

Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LDOS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		0.97%1.06%1.08%0.94%1.74%0.00%2.37%1.34%1.82%1.41%0.00%0.00%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDO.MI и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LDO.MI значения в EUR, LDOS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LDO.MI and LDOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор