Сравнение LDO.MI с KHC
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs -8.55%/yr for KHC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и KHC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как KHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KHC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 19.15% против -8.55% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
KHC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -12.38%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- -8.55%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
KHC The Kraft Heinz Company | -1.72% | -26.24% | -7.21% | -7.89% | 25.50% | 16.06% | 4.40% | -19.42% | -39.54% | -19.63% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and KHC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between LDO.MI and KHC shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. KHC — Ранг доходности на риск
LDO.MI
KHC
Сравнение LDO.MI c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.47 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.81 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.44 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | -0.29 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.31 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.23 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и KHC
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки KHC в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -77.25% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -23.41% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -43.66% | +19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -47.72% | +14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -77.25% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -66.39% | +46.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -44.94% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 13.47% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и KHC
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 6.99% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 18.42% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 24.89% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 22.94% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 27.61% | +10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и KHC
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and KHC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор