Сравнение LDO.MI с HAL
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 0.44%/yr for HAL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и HAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как HAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 42.65%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 19.15% против 0.44% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
HAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 42.65%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 93.21%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 0.44%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
HAL Halliburton Company | 42.65% | -5.68% | -18.12% | -9.28% | 85.27% | 31.12% | -27.72% | -2.75% | -42.03% | -19.46% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and HAL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between LDO.MI and HAL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. HAL — Ранг доходности на риск
LDO.MI
HAL
Сравнение LDO.MI c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.77 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 17.07 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.50 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.34 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.08 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и HAL
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке HAL в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -91.62% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -13.84% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -56.87% | +33.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -56.87% | +23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -91.62% | +18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -24.77% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -35.20% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 5.48% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и HAL
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 9.37% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 24.17% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 37.54% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 40.08% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 46.12% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и HAL
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and HAL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор