Сравнение LDO.MI с CW
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LDO.MI in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LDO.MI returned 20.81%/yr vs 24.72%/yr for CW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и CW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как CW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 39.66%. За последние 10 лет акции LDO.MI уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 20.81% против 24.72% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 73.47%
- 5 лет*
- 50.82%
- 10 лет*
- 20.81%
CW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 39.66%
- 6 месяцев
- 41.04%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 59.34%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 8.79% | 91.71% | 75.75% | 87.70% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 37.99% | -21.37% | -24.95% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 39.66% | 37.19% | 70.28% | 29.96% | 28.53% | 28.83% | -23.68% | 41.84% | -11.83% | 9.26% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and CW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. CW — Ранг доходности на риск
LDO.MI
CW
Сравнение LDO.MI c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDO.MI | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.68 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 12.73 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и CW
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки CW в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -53.12% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -12.96% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -29.91% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -29.91% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.15% | -47.86% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | 0.00% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -16.88% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 4.76% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и CW
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Curtiss-Wright Corporation (CW) имеют волатильность 9.48% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 9.79% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 25.18% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 32.79% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 27.99% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 30.64% | +7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и CW
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 0.97% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and CW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор