Сравнение LDO.MI с CVS
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 2.79%/yr for CVS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и CVS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как CVS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 19.15% против 2.79% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
CVS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 25.36%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
CVS CVS Health Corporation | 25.36% | 62.47% | -36.86% | -15.16% | -1.90% | 66.45% | -12.96% | 19.91% | -2.67% | -17.33% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and CVS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between LDO.MI and CVS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. CVS — Ранг доходности на риск
LDO.MI
CVS
Сравнение LDO.MI c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.59 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.62 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.73 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.23 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и CVS
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки CVS в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -56.60% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -15.31% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -41.47% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -56.60% | +22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -56.60% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -8.69% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -20.85% | -32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 5.70% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и CVS
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 8.88% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 26.81% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 31.87% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 30.60% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 30.08% | +7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и CVS
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CVS в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and CVS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор