PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCU.L с XZBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDCU.L с XZBU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and XZBU.L (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) are both Corporate Bonds funds - LDCU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while XZBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.16%/yr for XZBU.L.

Доходность

Сравнение доходности LDCU.L и XZBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDCU.L торгуется в USD, в то время как XZBU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZBU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

LDCU.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.11%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.92%

XZBU.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDCU.L и XZBU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.48%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%1.60%
XZBU.L
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		34.79%8.26%0.97%8.41%-18.49%-1.77%3.62%

Correlation

The correlation between LDCU.L and XZBU.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between LDCU.L and XZBU.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с EMLI.LLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с STIPLDCU.L с ERNA.L
Часто сравнивают с XZBU.L:
XZBU.L с VCITXZBU.L с EXUS.LXZBU.L с VCLTXZBU.L с VDPA.LXZBU.L с IGSD.LXZBU.L с SUSD.LXZBU.L с GLD

Доходность на риск

LDCU.L vs. XZBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XZBU.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCU.L c XZBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCU.LXZBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCU.L vs. XZBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCU.LXZBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

—

—

Просадки

Сравнение просадок LDCU.L и XZBU.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDCU.LXZBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LDCU.L и XZBU.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDCU.LXZBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

—

—

Сравнение комиссий LDCU.L и XZBU.L

LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XZBU.L в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCU.L и XZBU.L

Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как XZBU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.48%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%
XZBU.L
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDCU.L and XZBU.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZBU.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZBU.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.

LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while XZBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.16% for XZBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и XZBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор