Сравнение LDCU.L с USDG.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - LDCU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.29%/yr vs 0.99%/yr for USDG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и USDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LDCU.L на уровне 0.48% и USDG.L на уровне 0.48%.
LDCU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.92%
USDG.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.48% | 6.54% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.35% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.49% | 7.71% | 3.00% | 7.82% | -13.92% | 0.11% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and USDG.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between LDCU.L and USDG.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
USDG.L
Сравнение LDCU.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCU.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.43 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 4.51 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.74 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.09 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и USDG.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки USDG.L в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -19.99% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.87% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -5.43% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -19.99% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.86% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.86% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.22% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и USDG.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.78%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.78% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 6.51% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 7.48% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 7.55% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 7.49% | -4.80% |
Сравнение комиссий LDCU.L и USDG.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и USDG.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности USDG.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and USDG.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Legal & General. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.09% for USDG.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор