PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCU.L с SUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDCU.L с SUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from PIMCO and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, LDCU.L returned 2.92%/yr vs 2.61%/yr for SUSD.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for SUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности LDCU.L и SUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDCU.L торгуется в USD, в то время как SUSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции LDCU.L превзошли акции SUSD.L по среднегодовой доходности: 2.92% против 2.61% соответственно.

LDCU.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.11%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.92%

SUSD.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.41%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDCU.L и SUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.48%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%7.01%1.01%3.32%
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.09%5.73%5.39%4.79%-2.05%0.19%2.66%5.40%1.24%1.08%

Correlation

The correlation between LDCU.L and SUSD.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г.

0.05

The correlation between LDCU.L and SUSD.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDCU.L и SUSD.L

Секторы
LDCU.L
SUSD.L

Финансовые услуги

43.6%
30.0%

Технологии

7.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
4.9%

Недвижимость

4.1%
2.1%

Коммунальные услуги

4.0%
3.1%

Промышленность

3.9%
3.9%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Энергетика

1.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.9%

Сырьевые материалы

0.3%
0.9%

Финансовые услуги

LDCU.L
43.6%
SUSD.L
30.0%

Технологии

LDCU.L
7.2%
SUSD.L
4.8%

Коммуникационные услуги

LDCU.L
6.7%
SUSD.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

LDCU.L
4.2%
SUSD.L
4.9%

Недвижимость

LDCU.L
4.1%
SUSD.L
2.1%

Коммунальные услуги

LDCU.L
4.0%
SUSD.L
3.1%

Промышленность

LDCU.L
3.9%
SUSD.L
3.9%

Здравоохранение

LDCU.L
3.7%
SUSD.L
6.0%

Энергетика

LDCU.L
1.3%
SUSD.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

LDCU.L
0.9%
SUSD.L
2.9%

Сырьевые материалы

LDCU.L
0.3%
SUSD.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с EMLI.LLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с STIPLDCU.L с ERNA.L
Часто сравнивают с SUSD.L:
SUSD.L с IGSD.LSUSD.L с LQDE.LSUSD.L с VDPA.LSUSD.L с ICBU.LSUSD.L с SUSU.LSUSD.L с XDGU.LSUSD.L с ERNA.L

Доходность на риск

LDCU.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCU.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCU.LSUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.57

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.60

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

12.75

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCU.L vs. SUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCU.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SUSD.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCU.L и SUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCU.LSUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.50

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.46

+0.63

Просадки

Сравнение просадок LDCU.L и SUSD.L

Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки SUSD.L в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и SUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDCU.LSUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-8.01%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-1.22%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-2.07%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-5.41%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-8.01%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.57%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-0.84%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCU.L и SUSD.L

Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.78%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDCU.LSUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.75%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

3.48%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.19%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

5.03%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

5.26%

-2.57%

Сравнение комиссий LDCU.L и SUSD.L

LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SUSD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCU.L и SUSD.L

Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности SUSD.L в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.48%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.60%4.91%4.20%3.11%1.14%1.80%2.77%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%

Часто задаваемые вопросы

LDCU.L and SUSD.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.12% for SUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и SUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор