Сравнение LDCU.L с ERND.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, LDCU.L returned 2.84%/yr vs 2.77%/yr for ERND.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и ERND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDCU.L имеют среднегодовую доходность 2.84%, а акции ERND.L немного отстают с 2.77%.
LDCU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.84%
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам LDCU.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.77% | 6.55% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.40% | 4.56% | 7.02% | 1.00% | 3.32% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 3.03% | 2.11% | 1.48% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and ERND.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2014 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
ERND.L
Сравнение LDCU.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDCU.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.37 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 21.13 | -19.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 103.65 | -97.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и ERND.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки ERND.L в -7.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -7.48% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -0.20% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -0.64% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -1.06% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -7.48% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.08% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.04% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и ERND.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.21% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.66% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 0.79% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.26% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 2.08% | +0.61% |
Сравнение комиссий LDCU.L и ERND.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и ERND.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and ERND.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор