Сравнение ERND.L с BB3M.L
ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) are both Ultrashort Bond funds. ERND.L is passively managed, while BB3M.L is actively managed. Over the past 5 years, ERND.L returned 3.83%/yr vs 3.53%/yr for BB3M.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ERND.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for BB3M.L.
Доходность
Сравнение доходности ERND.L и BB3M.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERND.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у BB3M.L с доходностью 1.78%.
ERND.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 2.76%
BB3M.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERND.L и BB3M.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.00% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | -0.15% |
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 1.78% | 4.28% | 5.24% | 4.94% | 1.46% | -0.02% |
Correlation
The correlation between ERND.L and BB3M.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERND.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск
ERND.L
BB3M.L
Сравнение ERND.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERND.L | BB3M.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 2.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.61 | 27.80 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.10 | 100.45 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERND.L и BB3M.L
Максимальная просадка ERND.L за все время составила -7.48%, что больше максимальной просадки BB3M.L в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERND.L и BB3M.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERND.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.48% | -1.19% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.14% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -0.23% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.06% | -1.19% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.03% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERND.L и BB3M.L
Текущая волатильность для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) составляет 0.21%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что ERND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERND.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.61% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 0.80% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.99% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 0.96% | +1.12% |
Сравнение комиссий ERND.L и BB3M.L
ERND.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BB3M.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERND.L и BB3M.L
Дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ERND.L and BB3M.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERND.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERND.L and 0.07% for BB3M.L.
Подберите оптимальное распределение для ERND.L и BB3M.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор