Сравнение ERND.L с JPSA.L
ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds. ERND.L is passively managed, while JPSA.L is actively managed. Over the past 5 years, ERND.L returned 3.84%/yr vs 3.67%/yr for JPSA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ERND.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPSA.L.
Доходность
Сравнение доходности ERND.L и JPSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERND.L показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у JPSA.L с доходностью 1.82%.
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
JPSA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERND.L и JPSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 2.04% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 1.82% | 5.08% | 5.55% | 5.06% | 1.05% | 0.08% | 2.33% | 2.33% |
Correlation
The correlation between ERND.L and JPSA.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERND.L vs. JPSA.L — Ранг доходности на риск
ERND.L
JPSA.L
Сравнение ERND.L c JPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERND.L | JPSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 2.61 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 19.64 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.65 | 100.71 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERND.L и JPSA.L
Максимальная просадка ERND.L за все время составила -7.48%, что больше максимальной просадки JPSA.L в -2.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERND.L и JPSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERND.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.48% | -2.91% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.21% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -0.39% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.06% | -0.86% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.11% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERND.L и JPSA.L
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) имеют волатильность 0.21% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERND.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.21% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.50% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 0.67% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.64% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 0.80% | +1.28% |
Сравнение комиссий ERND.L и JPSA.L
ERND.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERND.L и JPSA.L
Дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERND.L and JPSA.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERND.L and 0.18% for JPSA.L.
Подберите оптимальное распределение для ERND.L и JPSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор