Сравнение LCTX с LLY
LCTX (Lineage Cell Therapeutics, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LCTX in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, LCTX returned -7.03%/yr vs 33.36%/yr for LLY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCTX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции LCTX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -7.03% против 33.36% соответственно.
LCTX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- 76.24%
- 3 года*
- -4.12%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- -7.03%
LLY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 16.25%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 42.48%
- 10 лет*
- 33.36%
Сравнение доходности по годам LCTX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. | -28.74% | 232.34% | -53.90% | -6.84% | -52.24% | 39.20% | 97.75% | -2.52% | -51.46% | -40.44% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.64% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between LCTX and LLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 1992 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LCTX:
$310.80M
LLY:
$1.01T
LCTX:
-$0.27
LLY:
$28.14
LCTX:
19.09
LLY:
14.06
LCTX:
5.90
LLY:
32.49
LCTX:
$14.78M
LLY:
$72.25B
LCTX:
$12.25M
LLY:
$59.75B
LCTX:
-$48.30M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTX vs. LLY — Ранг доходности на риск
LCTX
LLY
Сравнение LCTX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage Cell Therapeutics, Inc. (LCTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.07 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.16 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.30 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 1.11 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LCTX и LLY
Максимальная просадка LCTX за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -68.24% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -23.64% | -15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.76% | -34.48% | -40.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.91% | -34.48% | -52.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.88% | -34.48% | -54.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.91% | 0.00% | -93.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.71% | -19.22% | -59.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 9.49% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTX и LLY
Lineage Cell Therapeutics, Inc. (LCTX) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что LCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 9.72% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.64% | 27.08% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.05% | 38.06% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.48% | 32.83% | +38.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.24% | 30.17% | +45.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTX и LLY
LCTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.66% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCTX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lineage Cell Therapeutics, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCTX and LLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTX has higher volatility (14.28%) compared to LLY (9.72%). In terms of maximum drawdown, LCTX dropped -99.31% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор