PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTU с VABS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

LCTU и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LCTU и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTU и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		-4.27%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.87%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.87%.

LCTU

1 день
0.07%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-2.42%
1 год
16.58%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.50%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с VONGLCTU с BSJOLCTU с VDC
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий LCTU и VABS

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.

VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

LCTU vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.04

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.82

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.44

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

11.56

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.04

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.39

-0.78

Корреляция

Корреляция между LCTU и VABS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и VABS

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VABS в 5.20%

TTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.20%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок LCTU и VABS

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTUVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-7.12%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-1.05%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.47%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-1.46%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.40%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и VABS

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTUVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.64%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

1.12%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

2.22%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

2.29%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

2.27%

+14.89%