Сравнение LCTU с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
LCTU и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTU и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTU и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -5.13% | 16.96% | 26.27% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
LCTU
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTU и TYLD
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
LCTU vs. TYLD — Ранг доходности на риск
LCTU
TYLD
Сравнение LCTU c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 3.11 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 4.72 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.00 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 8.01 | -6.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 34.71 | -28.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.11 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.48 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между LCTU и TYLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и TYLD
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.07% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и TYLD
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTU | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -1.06% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -0.52% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | 0.00% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -0.11% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.12% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и TYLD
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTU | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 0.24% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 0.50% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 1.34% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 1.82% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 1.82% | +15.35% |