PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCTU с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCTU и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTU и TYLD


2026 (YTD)20252024
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
-5.13%16.96%26.27%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.80%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.


LCTU

1 день
2.89%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.83%
1 год
16.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
10 лет*

TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Сравнение комиссий LCTU и TYLD

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.


Доходность на риск

LCTU vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCTUTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.11

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

4.72

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

8.01

-6.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

34.71

-28.24

LCTU vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCTUTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.11

-2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.48

-1.88

Корреляция

Корреляция между LCTU и TYLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и TYLD

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TYLD в 4.72%


TTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
1.07%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCTU и TYLD

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и TYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


LCTUTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-1.06%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-0.52%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

0.00%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-0.11%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.12%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и TYLD

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCTUTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

0.24%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

0.50%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

1.34%

+17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

1.82%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

1.82%

+15.35%