PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с SPYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. LCTU is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 15.17%/yr for SPYG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.37%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-3.83%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.40%
1 год
29.53%
3 года*
26.56%
5 лет*
15.17%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.37%22.09%35.99%30.02%-29.41%23.26%

Correlation

The correlation between LCTU and SPYG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between LCTU and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и SPYG

Секторы
LCTU
SPYG

Технологии

34.6%
51.9%

Финансовые услуги

12.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
5.8%

Промышленность

8.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.0%

Энергетика

3.5%
0.1%

Недвижимость

2.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Технологии

LCTU
34.6%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
SPYG
5.8%

Промышленность

LCTU
8.7%
SPYG
5.0%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
SPYG
1.0%

Энергетика

LCTU
3.5%
SPYG
0.1%

Недвижимость

LCTU
2.5%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

LCTU vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.80

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.44

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.16

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

8.88

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Просадки

Сравнение просадок LCTU и SPYG

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-67.63%

+41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.76%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-22.14%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-32.67%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.93%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-24.32%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.33%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и SPYG

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.63%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.09%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

16.53%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

21.23%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.68%

-3.64%

Сравнение комиссий LCTU и SPYG

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и SPYG

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LCTU and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (5.63%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 15.17% vs 11.92% for LCTU. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 15.17% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.48% for SPYG.

LCTU is categorized as ESG, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.04% for SPYG.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор