PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с BPAY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCTU returned 20.29%/yr vs 7.01%/yr for BPAY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -14.67%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

BPAY

1 день
-4.57%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-16.56%
1 год
-13.73%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-10.30%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-14.67%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between LCTU and BPAY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between LCTU and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и BPAY

Секторы
LCTU
BPAY

Технологии

34.6%
36.4%

Финансовые услуги

12.1%
53.0%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.0%

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

8.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Недвижимость

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

LCTU
34.6%
BPAY
36.4%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
BPAY
53.0%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
BPAY

-

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
BPAY
6.0%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
BPAY

-

Промышленность

LCTU
8.7%
BPAY
4.6%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
BPAY

-

Энергетика

LCTU
3.5%
BPAY

-

Недвижимость

LCTU
2.5%
BPAY
2.2%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
BPAY

-

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

LCTU vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.52

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.58

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.41

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

-0.80

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.52

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.03

+0.70

Просадки

Сравнение просадок LCTU и BPAY

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-33.62%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-33.62%

+24.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-33.62%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-27.91%

+25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-10.57%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

17.14%

-15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и BPAY

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.43%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

19.32%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

26.44%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

24.46%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

24.46%

-7.42%

Сравнение комиссий LCTU и BPAY

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и BPAY

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BPAY в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.60%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and BPAY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (8.43%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, LCTU leads with 20.29% vs 7.01% for BPAY. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCTU has performed better with a 20.29% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.95% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.70% for BPAY.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор