PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с BLCR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, LCTU returned 20.54% vs 38.94% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 17.17%.

LCTU

1 день
0.02%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.54%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

BLCR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
15.73%
1 год
38.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и BLCR

2026 (YTD)202520242023
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.60%16.96%24.00%14.94%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		17.17%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between LCTU and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between LCTU and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и BLCR

Секторы
LCTU
BLCR

Технологии

37.8%
34.3%

Финансовые услуги

11.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
14.6%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Промышленность

8.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

LCTU
37.8%
BLCR
34.3%

Финансовые услуги

LCTU
11.3%
BLCR
12.5%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
BLCR
11.1%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.9%
BLCR
14.6%

Здравоохранение

LCTU
8.6%
BLCR
7.6%

Промышленность

LCTU
8.3%
BLCR
13.7%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.5%
BLCR

-

Энергетика

LCTU
3.0%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

LCTU
2.3%
BLCR
1.6%

Недвижимость

LCTU
2.2%
BLCR

-

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

LCTU vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.40

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.19

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.82

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

17.16

-7.73

LCTU vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и BLCR

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-21.29%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.26%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.36%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-2.20%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.28%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и BLCR

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 4.50%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.07%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.09%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.32%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.65%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.65%

-0.63%

Сравнение комиссий LCTU и BLCR

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и BLCR

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.98%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and BLCR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.07%) compared to LCTU (4.50%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 38.94% vs 20.54% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 38.94% return vs 20.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

LCTU has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.29% for BLCR.

LCTU is categorized as ESG, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор