PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTRX с DOXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTRX с DOXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) and DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, LCTRX returned 5.86%/yr vs 5.25%/yr for DOXIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LCTRX charges 2.33%/yr vs 0.33%/yr for DOXIX.

Доходность

Сравнение доходности LCTRX и DOXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTRX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у DOXIX с доходностью 0.30%.

LCTRX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.84%
3 года*
5.86%
5 лет*
5.38%
10 лет*
4.83%

DOXIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.58%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTRX и DOXIX

2026 (YTD)2025202420232022
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		1.78%4.72%6.03%8.26%2.57%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.30%8.39%2.33%7.75%-2.35%

Correlation

The correlation between LCTRX and DOXIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.17

Over the past year, LCTRX and DOXIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

Dodge & Cox Income Fund Class X

Часто сравнивают с LCTRX:
LCTRX с RCTIXLCTRX с FISPXLCTRX с AAIIXLCTRX с BILDXLCTRX с CWGIXLCTRX с FTBFXLCTRX с WCPNX
Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с VCITDOXIX с PIMIXDOXIX с NSTLXDOXIX с DODIXDOXIX с FIFZX

Доходность на риск

LCTRX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTRX
Ранг доходности на риск LCTRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTRX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTRXDOXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.55

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
2.29

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.28

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

1.99

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

6.10

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTRX vs. DOXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTRX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DOXIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTRX и DOXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTRXDOXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.55

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LCTRX и DOXIX

Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и DOXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTRXDOXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-8.83%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-3.15%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-5.66%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.84%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.86%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.03%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTRX и DOXIX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.59%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTRXDOXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.38%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.92%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

4.05%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

5.85%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

5.85%

+0.46%

Сравнение комиссий LCTRX и DOXIX

LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии DOXIX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTRX и DOXIX

Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности DOXIX в 4.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.34%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		5.28%5.53%5.57%5.31%2.18%1.69%1.17%2.40%3.31%2.09%

Часто задаваемые вопросы

LCTRX and DOXIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXIX has higher volatility (1.38%) compared to LCTRX (0.59%). In terms of maximum drawdown, LCTRX dropped -26.09% vs DOXIX's -8.83%.

LCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTRX и DOXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор