PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с INMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с INMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while INMU is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 6.77%/yr vs 1.78%/yr for INMU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for INMU.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и INMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у INMU с доходностью 1.73%.

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

INMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.17%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и INMU

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.73%5.52%2.77%6.50%-7.78%1.93%

Correlation

The correlation between LCTD and INMU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с VWAHXINMU с JMUB

Доходность на риск

LCTD vs. INMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c INMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDINMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.87

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.22

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.79

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

9.53

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. INMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа INMU равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и INMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDINMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.87

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LCTD и INMU

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки INMU в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и INMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDINMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-10.67%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-2.58%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-4.88%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-10.67%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.66%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-2.81%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.75%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и INMU

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDINMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.81%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

1.88%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

2.51%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

3.60%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

3.54%

+12.52%

Сравнение комиссий LCTD и INMU

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INMU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и INMU

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности INMU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.36%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and INMU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.31%) compared to INMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs INMU's -10.67%.

On 5-year performance, LCTD leads with 6.77% vs 1.78% for INMU. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, INMU has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTD has performed better with a 6.77% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for INMU.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 3.36% for INMU.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while INMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.30% for INMU.

INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и INMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор