Сравнение LCSSX с MMGPX
LCSSX (ClearBridge Select Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, LCSSX returned 3.56%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LCSSX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности LCSSX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSSX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
LCSSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 16.75%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCSSX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSSX ClearBridge Select Fund | 5.39% | 7.26% | 21.54% | 24.25% | -33.06% | 20.27% | 58.86% | 33.60% | 10.56% | 28.39% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between LCSSX and MMGPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between LCSSX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSSX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
LCSSX
MMGPX
Сравнение LCSSX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCSSX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.21 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.41 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCSSX и MMGPX
Максимальная просадка LCSSX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSSX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSSX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -75.38% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -27.79% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -29.27% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -72.70% | +29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -39.18% | +38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -30.35% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 14.07% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSSX и MMGPX
Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund (LCSSX) составляет 3.94%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что LCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSSX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.57% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 21.82% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 28.50% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 39.82% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 35.15% | -13.31% |
Сравнение комиссий LCSSX и MMGPX
LCSSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSSX и MMGPX
Ни LCSSX, ни MMGPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSSX ClearBridge Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 2.11% | 1.12% | 5.25% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCSSX and MMGPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to LCSSX (3.94%). In terms of maximum drawdown, LCSSX dropped -43.46% vs MMGPX's -75.38%.
LCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSSX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор