PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCOW с PMFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. LCOW is passively managed, while PMFB is actively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 8.06% for PMFB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у PMFB с доходностью 2.56%.

LCOW

1 день
-0.55%
1 месяц
5.51%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCOW и PMFB

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		6.58%20.51%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.89%

Correlation

The correlation between LCOW and PMFB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.83

The correlation between LCOW and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с VOOLCOW с GARPLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMAR

Доходность на риск

LCOW vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
Ранг доходности на риск LCOW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCOW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCOW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCOWPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.83

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
6.15

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.88

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.04

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

31.52

-22.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCOW vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCOW на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа PMFB равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCOW и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWPMFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.83

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

2.43

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LCOW и PMFB

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCOWPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-2.94%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-1.34%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.06%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-0.37%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.26%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и PMFB

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что LCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCOWPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.37%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

1.43%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

2.12%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

2.77%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

2.77%

+9.55%

Сравнение комиссий LCOW и PMFB

LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и PMFB

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.50%0.43%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCOW and PMFB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCOW has higher volatility (2.29%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, LCOW leads with 21.09% vs 8.06% for PMFB. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCOW has performed better with a 21.09% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.

LCOW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for PMFB.

LCOW is categorized as S&P 500, while PMFB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCOW и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор