PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCLG с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Vanguard Growth ETF (VUG).

LCLG и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LCLG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCLG и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		-5.13%18.15%32.04%35.45%-8.58%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-16.52%

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

LCLG

1 день
1.03%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-5.27%
1 год
23.93%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с ILCBLCLG с ALTLLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий LCLG и VUG

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

LCLG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.82

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.19

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

4.15

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между LCLG и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и VUG

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок LCLG и VUG

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LCLGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-50.68%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.53%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-12.25%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.13%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.72%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и VUG

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCLGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.12%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

12.70%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

22.70%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

22.22%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

21.38%

+0.29%