PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCLG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

LCLG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LCLG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCLG и SGRT

2026 (YTD)2025
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		-5.13%7.78%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

LCLG

1 день
1.03%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-5.27%
1 год
23.93%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с ILCBLCLG с ALTLLCLG с FMTMLCLG с FPX
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий LCLG и SGRT

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

LCLG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.09

-1.25

Корреляция

Корреляция между LCLG и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и SGRT

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCLG и SGRT

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

LCLGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-17.87%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.09%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.52%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCLGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

32.60%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

32.60%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

32.60%

-10.93%