Сравнение LCLG с SGRT
LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности LCLG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
LCLG
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCLG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 14.20% | 7.78% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 25.25% |
Correlation
The correlation between LCLG and SGRT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCLG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LCLG
SGRT
Сравнение LCLG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCLG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.87 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок LCLG и SGRT
Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.79% | -17.87% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -9.33% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.13% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 34.54% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 34.54% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 34.54% | -12.87% |
Сравнение комиссий LCLG и SGRT
LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLG и SGRT
LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.97% | 2.03% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCLG and SGRT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.
SGRT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for LCLG.
Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для LCLG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор