PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLG с QUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LCLG is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 3 years, LCLG returned 28.18%/yr vs 17.46%/yr for QUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности LCLG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.19%.

LCLG

1 день
-3.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.20%
6 месяцев
11.79%
1 год
32.25%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-1.27%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.41%
1 год
17.44%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLG и QUS

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		14.20%18.15%32.04%35.45%-8.58%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.19%14.13%18.99%21.78%-4.09%

Correlation

The correlation between LCLG and QUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between LCLG and QUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCLG и QUS

Секторы
LCLG
QUS

Технологии

35.1%
26.3%

Коммуникационные услуги

19.4%
10.2%

Промышленность

17.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

16.4%
5.8%

Финансовые услуги

6.6%
14.6%

Здравоохранение

2.8%
13.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.2%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

LCLG
35.1%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

LCLG
19.4%
QUS
10.2%

Промышленность

LCLG
17.6%
QUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

LCLG
16.4%
QUS
5.8%

Финансовые услуги

LCLG
6.6%
QUS
14.6%

Здравоохранение

LCLG
2.8%
QUS
13.4%

Сырьевые материалы

LCLG
1.1%
QUS
2.3%

Потребительский защитный сектор

LCLG
1.0%
QUS
9.2%

Энергетика

LCLG

-

QUS
4.6%

Недвижимость

LCLG

-

QUS
1.4%

Коммунальные услуги

LCLG

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с SCHBLCLG с ILCBLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

LCLG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.90

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.72

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.56

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

11.39

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.77

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LCLG и QUS

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-33.78%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-6.85%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-13.94%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.27%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.70%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.54%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и QUS

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.31%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

6.82%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

9.21%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

14.33%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.43%

+5.24%

Сравнение комиссий LCLG и QUS

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и QUS

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

LCLG and QUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCLG has higher volatility (6.51%) compared to QUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, LCLG dropped -25.79% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, LCLG leads with 28.18% vs 17.46% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCLG has performed better with a 28.18% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for LCLG.

They also come from different issuers: Logan and State Street. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор