PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLG с MFUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LCLG is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, LCLG returned 28.18%/yr vs 21.25%/yr for MFUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности LCLG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCLG показывает доходность 14.20%, а MFUS немного ниже – 14.06%.

LCLG

1 день
-3.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.20%
6 месяцев
11.79%
1 год
32.25%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLG и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		14.20%18.15%32.04%35.45%-8.58%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%12.19%1.24%

Correlation

The correlation between LCLG and MFUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between LCLG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCLG и MFUS

Секторы
LCLG
MFUS

Технологии

35.1%
21.8%

Коммуникационные услуги

19.4%
5.3%

Промышленность

17.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

16.4%
10.6%

Финансовые услуги

6.6%
12.6%

Здравоохранение

2.8%
13.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
10.3%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

LCLG
35.1%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

LCLG
19.4%
MFUS
5.3%

Промышленность

LCLG
17.6%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

LCLG
16.4%
MFUS
10.6%

Финансовые услуги

LCLG
6.6%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

LCLG
2.8%
MFUS
13.5%

Сырьевые материалы

LCLG
1.1%
MFUS
2.8%

Потребительский защитный сектор

LCLG
1.0%
MFUS
10.3%

Энергетика

LCLG

-

MFUS
7.0%

Недвижимость

LCLG

-

MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

LCLG

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с SCHBLCLG с ILCBLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

LCLG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.43

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.43

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.16

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

17.05

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.43

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.77

+0.29

Просадки

Сравнение просадок LCLG и MFUS

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-35.21%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-6.39%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-15.39%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.17%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.99%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.56%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и MFUS

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.71%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

8.52%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

10.94%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

15.06%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.36%

+4.31%

Сравнение комиссий LCLG и MFUS

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и MFUS

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

LCLG and MFUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCLG has higher volatility (6.51%) compared to MFUS (3.71%). In terms of maximum drawdown, LCLG dropped -25.79% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, LCLG leads with 28.18% vs 21.25% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCLG has performed better with a 28.18% return vs 21.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for LCLG.

They also come from different issuers: Logan and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор