Сравнение LCLG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
LCLG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LCLG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCLG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | -5.13% | 18.15% | 32.04% | 35.45% | -8.58% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, LCLG показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
LCLG
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCLG и ITOT
LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
LCLG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
LCLG
ITOT
Сравнение LCLG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCLG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.25 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCLG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между LCLG и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLG и ITOT
LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.97% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок LCLG и ITOT
Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCLG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.79% | -55.20% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.34% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.51% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -7.02% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.61% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLG и ITOT
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCLG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.49% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 9.78% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 18.68% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 17.36% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.25% | +3.42% |