PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCLG с CCOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Core Alternative ETF (CCOR).

LCLG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LCLG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCLG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		-6.09%18.15%32.04%35.45%-8.58%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-11.92%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

LCLG

1 день
3.93%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-6.24%
1 год
22.67%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с ILCBLCLG с ALTLLCLG с FMTMLCLG с FPX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий LCLG и CCOR

LCLG берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

Доходность на риск

LCLG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.12

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.10

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.17

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

-0.32

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.12

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.15

+0.67

Корреляция

Корреляция между LCLG и CCOR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и CCOR

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок LCLG и CCOR

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

LCLGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-22.99%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.17%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-17.30%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.08%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.97%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и CCOR

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCLGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

2.13%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

5.44%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

10.73%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

11.13%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

10.81%

+10.87%