PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLG с BIBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LCLG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, LCLG returned 28.18%/yr vs 20.92%/yr for BIBL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности LCLG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 20.10%.

LCLG

1 день
-3.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.20%
6 месяцев
11.79%
1 год
32.25%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		14.20%18.15%32.04%35.45%-8.58%
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-8.52%

Correlation

The correlation between LCLG and BIBL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between LCLG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCLG и BIBL

Секторы
LCLG
BIBL

Технологии

35.1%
30.1%

Коммуникационные услуги

19.4%

-

Промышленность

17.6%
26.8%

Потребительский циклический сектор

16.4%
0.3%

Финансовые услуги

6.6%
8.3%

Здравоохранение

2.8%
4.3%

Сырьевые материалы

1.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.5%

Энергетика

-

6.9%

Недвижимость

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

LCLG
35.1%
BIBL
30.1%

Коммуникационные услуги

LCLG
19.4%
BIBL

-

Промышленность

LCLG
17.6%
BIBL
26.8%

Потребительский циклический сектор

LCLG
16.4%
BIBL
0.3%

Финансовые услуги

LCLG
6.6%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

LCLG
2.8%
BIBL
4.3%

Сырьевые материалы

LCLG
1.1%
BIBL
4.2%

Потребительский защитный сектор

LCLG
1.0%
BIBL
0.5%

Энергетика

LCLG

-

BIBL
6.9%

Недвижимость

LCLG

-

BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

LCLG

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с SCHBLCLG с ILCBLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

LCLG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.31

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.09

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.09

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

17.62

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.61

+0.46

Просадки

Сравнение просадок LCLG и BIBL

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-36.12%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.94%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-20.60%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.23%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-7.04%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.07%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и BIBL

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.71%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.07%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

15.82%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

19.63%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

21.10%

+0.57%

Сравнение комиссий LCLG и BIBL

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и BIBL

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCLG and BIBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCLG has higher volatility (6.51%) compared to BIBL (5.71%). In terms of maximum drawdown, LCLG dropped -25.79% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, LCLG leads with 28.18% vs 20.92% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCLG has performed better with a 28.18% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for LCLG.

They also come from different issuers: Logan and Inspire. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор