PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCFYX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCFYX с FCVSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) and FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) are both mutual funds - LCFYX is a Convertible Bonds fund managed by Lord Abbett, while FCVSX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, LCFYX returned 12.08%/yr vs 11.53%/yr for FCVSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LCFYX charges 0.86%/yr vs 0.67%/yr for FCVSX.

Доходность

Сравнение доходности LCFYX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCFYX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 14.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCFYX имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции FCVSX немного отстают с 11.53%.

LCFYX

1 день
-1.85%
1 месяц
-6.35%
6 месяцев
5.85%
С начала года
12.36%
1 год
21.39%
3 года*
17.08%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.08%

FCVSX

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.21%
6 месяцев
8.84%
С начала года
14.90%
1 год
13.66%
3 года*
13.09%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCFYX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		12.36%22.27%13.91%7.25%-23.24%1.34%64.36%24.25%-5.76%16.78%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		14.90%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Correlation

The correlation between LCFYX and FCVSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2003 г.

0.91

The correlation between LCFYX and FCVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с LCFYX:
LCFYX с ANNPXLCFYX с FCNTXLCFYX с NCZLCFYX с BBCPXLCFYX с PACIXLCFYX с PIMIXLCFYX с CNSDX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOFCVSX с VOOG

Доходность на риск

LCFYX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCFYX
Ранг доходности на риск LCFYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCFYX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCFYXFCVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.78

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.06

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.38

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

3.90

+5.38

LCFYX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCFYX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCFYX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCFYX и FCVSX

Максимальная просадка LCFYX за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCFYX и FCVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFYXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-58.76%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-10.68%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-14.56%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-24.18%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-25.08%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-8.37%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-7.21%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.76%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LCFYX и FCVSX

Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеют волатильность 4.86% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFYXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.75%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.38%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

18.85%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

14.23%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

14.00%

-0.24%

Сравнение комиссий LCFYX и FCVSX

LCFYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCFYX и FCVSX

Дивидендная доходность LCFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FCVSX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		1.43%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		1.40%1.88%2.31%2.06%2.73%18.40%16.22%8.76%4.99%2.54%3.72%3.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LCFYX and FCVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCFYX has higher volatility (4.86%) compared to FCVSX (4.75%). In terms of maximum drawdown, LCFYX dropped -39.17% vs FCVSX's -58.76%.

LCFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCFYX и FCVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор