Сравнение LCF с TLG
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.67%/yr for TLG.
Доходность
Сравнение доходности LCF и TLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и TLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 11.85% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
Correlation
The correlation between LCF and TLG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. TLG — Ранг доходности на риск
LCF
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCF c TLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Large Company Growth ETF (TLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCF | TLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCF и TLG
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки TLG в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и TLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -9.38% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -7.33% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.16% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и TLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 23.11% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 23.11% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 23.11% | -7.67% |
Сравнение комиссий LCF и TLG
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TLG в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и TLG
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как TLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and TLG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLG is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLG is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.
LCF has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for TLG.
LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.67% for TLG.
Подберите оптимальное распределение для LCF и TLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор